1. 利用 AI 自动化交易策略：使用 ChatGPT 和 TradingView [0]

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1.1. 使用 AI 编写 Pine Script 代码 [0]

  1. 确定目标和工具 [0]

    1. 目标是利用 AI 留意数千只股票，并在出现交易机会时立即通知。
    2. 甚至可以设定让 AI 自动进行交易。

  2. 与 ChatGPT 互动编写 Pine Script [1]

    1. 打开 ChatGPT (Ver 4) 并询问它是否能编写 Pine Script。
    2. Pine Script 是 TradingView 用于设定指标和开发交易策略的语言。
    3. GPT 表示可以编写，但需要明确要求使用最新的 Ver 5 语言版本。
    4. GPT 随后写出了一个程式样本，其中包含注解（以 // 开头）。
    5. 代码分析：
    6. 程式定义了一个变量 smaValue。
    7. 它使用 TA 技术分析中的 SMA (Simple Moving Average) 函数。
    8. SMA 是通过 收盘价 (Closing Price) 和 14 天计算出来的。
    9. 程式利用 TA 文库中的 SMA Function 来获取移动平均线。
    10. 结论是 ChatGPT 能够编写 Pine Script。

  3. 将代码导入 TradingView 并进行测试 [8]

    1. 打开 TradingView，主要用于看图，但也有许多实用功能。
    2. 使用 Pine Editor 窗口，打开新文件。
    3. 将 ChatGPT 编写的代码从 GPT 界面复制并粘贴到 TradingView 中。
    4. 确保在 TradingView 中从 @version 5 那一行开始粘贴。
    5. 储存代码：在右边按储存并命名，下方会显示 Compiling。
    6. 添加到图表：按 Add To Chart，将 ChatGPT 写的程式添加到图表上（显示为橙线）。
    7. 分析指标：
    8. 程式设定为当收盘价向上交叉 14 天移动平均线时，产生 Buy Signal (购买信号)。
    9. 出现购买信号时，图表上会显示一个绿色箭头。
    10. 放大查看，购买信号发生在股价从移动平均线下方向上交叉时。
    11. 修改指标：
    12. 如果想将平均线从 14 天改为 20 天，回到 Pine Editor 修改 SMA 参数。
    13. 储存后，先移除图表上目前的指标（按交叉），再重新添加。
    14. 现在图表上显示的是利用 20 天平均线的程式。
    15. AI 修改建议：可以要求 ChatGPT 帮忙修改程式，以避免出错。
    16. 配额限制：留意 ChatGPT Ver 4 每三小时只能发送 25 条信息，因此细小的改变建议自己做。

1.2. 利用 AI 回测“杯柄形态”交易策略 [19]

  1. 广告和策略引入 [19]

    1. 影片进行广告促销（Patreon 订阅和交易课程优惠）。
    2. 接下来将示范如何使用 GPT 回测 (Backtest) 一个著名的技术分析图表：“杯柄形态” (Cup And Handle)。
    3. AI 出现前的回测难度：以前需要用 VBA 或 Python 编写程式，并用数字来量化和定义“杯柄形态”的每一个细节（如杯顶和杯子的高度差）。

  2. AI 对“杯柄形态”的理解和代码生成 [23]

    1. 首先询问 GPT 是否知道“Cup And Handle”图案。
    2. GPT 不仅知道，还详细描述了其形成过程：
    3. 杯子 (Cup)：需要圆底或 U-Shape。
    4. 把手 (Handle)：这段时间是 consolidation (盘整)。
    5. 购买点：是 Breakout (突破) 的那一点。
    6. 接着要求 GPT 用 Pine Script 编写一个程式，自动找出这些 Cup And Handle 图案。
    7. AI 的顾虑：GPT 回答说用 Pine Script 编写这个程式有点复杂，因为条件主观且难以量化。
    8. AI 生成的程式分析：
    9. 程式主题是 Indicator，名称为 Cup and Handle。
    10. 使用 30 作为长度参数。
    11. 定义了杯子的深度（振幅），以及如何确定它是杯子和把手。
    12. 如果杯子和把手的条件都成立，则将背景设定为绿色。

  3. 测试和修正 Cup and Handle 指标 [32]

    1. 将代码复制并粘贴到 TradingView 中。
    2. 遇到错误：程式出现失误，提示某个参数不能运行。
    3. 手动修正：删除有问题的参数，然后重新储存。
    4. 结果显示：图表上绿色的位置就是程式认为符合 Cup and Handle 图案的地方。
    5. 添加辅助指标：在图表上添加 20、50、200 天平均线和成交量。
    6. 发现代码缺陷：回顾代码，发现它没有考虑到成交量 (Volume)。
    7. 成交量的重要性：成交量是 Cup and Handle 和 VCP (Volatility Contraction Pattern) 的必要条件之一。
    8. 要求 AI 修正：要求 Chat GPT 将 Volume Profile 考虑到寻找 Cup and Handle 图案中。
    9. AI 修正后的代码：GPT 承认成交量是重要因素，并加入了 Volume 要求。
    10. 首先计算 Average Vol.。
    11. 然后查看 Closing Price 的 Ratio。
    12. 如果条件满足，背景再次显示为绿色。
    13. 更新 TradingView 代码：可以只复制新增的代码（例如三句）并粘贴到 TradingView 中。
    14. 修正后的结果：现在寻找 Cup and Handle 图案时会考虑到成交量，图表上绿色的位置比之前减少了。
    15. Sanity Check (合理性检查)：简单查看图上的信号是否合理。
    16. 检查 NVIDIA、SPY、Apple 等股票。
    17. 结果显示，在股票下跌时没有信号，这是合理的。
    18. 整体而言，指示器找出的信号大致合理。

1.3. 将指标转化为策略并进行回测 [42]

  1. 策略转化目标 [42]

    1. 仅靠肉眼看不够，需要系统地进行 Backtest 来验证盈利能力、盈利时机和亏损情况。
    2. 目前 GPT 编写的是 Indicator (指标)，需要将其转化为 Strategy (策略)。
    3. 设定交易规则：
    4. 买入：每次进入绿色区域（如果未持仓）就买入。
    5. 止损 (Stop Loss)：下跌 10% 就止损。
    6. 止盈 (Take Profit)：使用 Trailing Stop，跌穿 20 天平均线时止赚。
    7. 要求 AI 根据上述交易规则生成一个策略。

  2. 导入策略代码并分析结果 [45]

    1. GPT 生成的代码最上方写着 Strategy (而非 Indicator)。
    2. 在 TradingView 中选择 新策略，删除原有内容，粘贴 GPT 代码。
    3. 修正代码：记得手动移除后边的 Argument，只留下 30。
    4. 储存并添加：储存后加进列表。
    5. 策略结果：这次图表上直接显示交易信号：
    6. 蓝色箭头：买入位置。
    7. 红色/紫色箭头：卖出位置。
    8. P&L Profile (盈亏概况)：显示净利润、40% 的交易能赚钱。
    9. Profit Factor (利润因素)：为 2.1 (赚 2 输 1)，回报风险比良好。
    10. Sanity Check - 交易细节：
    11. 策略的买入点是 Cup And Handle 和成交量条件都满足时。
    12. 卖出点是止损或跌穿 20 天平均线。
    13. 重要注意事项：策略是看 Closing Price (收盘价) 来决定是否触发止损或止盈。
    14. 它不考虑 Entry Day (入场日) 的日内活动，可能导致实际交易中 GTC (Good-Til-Cancelled) 止损单被触发，但回测结果却显示未触发。
    15. 检查交易列表：进入策略测试仪查看每一个交易是否正确。
    16. Equity Curve (股本曲线) 误解：图表下方的数字代表第几个交易，而非日期。
    17. 回测时间范围：第一个交易 (Trade No. 1) 是 1999 年。

  3. 设定回测时间限制 [55]

    1. 时间限制的必要性：太长的回测（如 30 年）可能无效，因为 30 年前的市场和股票（如 NVDA）与现在差异很大。
    2. 设定目标：将 Backtest 设定从 2017 年开始。
    3. GPT 的回答差异：GPT 有时会说 Pine Script 策略测试的时段不能直接在代码里设定。
    4. 手动添加时间限制：使用之前 GPT 曾给出的代码（定义 Start 变量为 2020 年 1 月）。
    5. 添加 If Statement：手动将 If today is 大于 Start才可以trade的 语句添加到代码中。
    6. 验证结果：储存后，第一个交易从 2017 年 2 月开始，达到了目标。
    7. 查看 2017 年至今的绩效：
    8. 最差回撤 3.7%。
    9. 利润因素 2.2。
    10. 净利润赚了 14% (针对一只股票)。

  4. 调整交易规模 (Position Sizing) [66]

    1. 发现问题：查看交易列表，发现每次交易只使用了 $11.5 万，而投资组合是 100 万。
    2. 低回报原因：每次交易只投入了 1/10 的资金，所以回报较低。
    3. 真实回报估算：如果用完资金，真实回报可能是现在的 十倍。
    4. 要求 AI 修正：要求 Chat GPT 修改代码，使用 初始资本 (100 万) 进行 Fixed Trading Size。
    5. 注意：此设定没有考虑 compounding (复式增长)，实际回报会更高。
    6. 目的：现在纯粹是为了 Backtest 查看回报，不代表实际交易会 100% 资金投入一只股票。
    7. AI 修正：GPT 写了新代码，将 Trade Size 设定为 100 万。
    8. 结果对比：苹果股票的回报从 14% 变为 140% (近十倍差异)。
    9. 规模调节：策略规模可以根据个人资金（如 10 万、1 万、1000）进行调节。
    10. 策略的全面性：不能只看一只股票，需要回测指数中所有成份股。
    11. 原因：如果其他股票出现杯柄突破，也需要交易它们，以了解整个策略的回报。

1.4. 策略多样化和自动化交易警报 [79]

  1. 多股票回测和平均回报估算 [79]

    1. Adobe (ADBE)：净利润赚了 7X%，回撤 15%，表现不错。
    2. Meta (元)：表现较差，但策略的好处是避免了其大跌，并在上涨时买入，下跌时用 Trailing Loss 止损/止赚。
    3. 记录回报：将测试的股票回报（如 NVIDIA 73%，Apple 135%）记录到表格中。
    4. 目标：测试所有想交易的股票（例如所有 S&P 500 股票）。
    5. 计算平均回报：通过平均回报来粗略了解策略在近几年的成绩。
    6. 局限性：这只是一个粗略的概念，真正的 Backtest 需要手动编写代码和计算。
    7. 结论：杯子和手柄策略可以赚钱。

  2. 策略多样化 [87]

    1. ChatGPT 编写的交易程式表现非常好。
    2. 除了 Cup and Handle，可以要求 AI 测试许多不同的技术指标组合（如 RSI、MACD、Moving Average 交叉）。
    3. 多样化：除了股票多样化，策略也需要多样化。
    4. 资金分配：例如将 100 万资金分成三份，分别投入策略 1 (Cup and Handle)、策略 2、策略 3。
    5. 持仓分散：在 3 万只股票中，只有一小部分分配给 NVIDIA、Apple、Meta 等。
    6. 原则：不会将 100% 资金全放在任何一只股票里。

  3. 设置自动化交易警报 [94]

    1. 问题：找到可行策略后，如何实行？如何留意住那么多股票？
    2. 解决方案：利用 ChatGPT 和 TradingView 设置警报。
    3. 警报设置：
    4. 在程式中添加功能，当股票达到 Cup and Handle 的 Buy Signal 时，发送提示。
    5. 提示可通过电子邮件或手机接收。
    6. 也可以直接接驳 IB (Interactive Brokers) 实现自动交易。
    7. 操作步骤：
    8. 在图表上右键，添加一个 Alert (警报)。
    9. 条件设定为 My Cup and Handle Indicator。
    10. 将警报添加到留意的股票中。
    11. 自动交易：
    12. 按 Trading Panel。
    13. 在 IB 里按 Connect。
    14. 登入后，TradingView 和 IB 连结。
    15. TradingView 的 Alert 可以在 IB 直接下盘，实现全自动化程式交易。

  4. 总结和后续学习 [99]

    1. 主要目的：逐步教观众如何使用 ChatGPT 和 TradingView 进行 Backtest 和制作 Indicator，以减轻盯盘时间。
    2. Backtest 讲究：影片没有详细解析 Backtest 的细节。
    3. 常见问题：包括 Overfitting (过度拟合)、生存偏见 (Survival Bias)、Look-ahead Bias (未来函数)，以及 Entry Date 止损问题。
    4. 未提及的重要内容：Position Sizing (仓位大小) 的确定。
    5. 建议：如果想系统地交易，了解 Chart Pattern 和 AI 无法取代的交易经验，建议参加交易课程。
    6. 影片最后提醒观众点赞和关注促销活动。