1. Bookmapの基本と市場の仕組み [0]

thumbnail Bookmapは、通常のチャートでは見えないオーダーフローの裏側を視覚化し、現在の板情報だけでなく過去の流動性もヒートマップで表示することで、市場の動きを深く理解し、取引判断に役立つ具体的な情報を提供するツールである。

1.1. Bookmapの概要と利点 [0]

  1. Bookmapはオーダーフローツールである [6]
    1. 成功に必須ではないが、日々のデータを見やすく表示し、チャートだけでは見逃す情報を提供することがある [9]
  2. 市場の裏側を可視化する [10]
    1. ローソク足チャートでは見えない、市場を動かす「舞台裏」の情報を提供する [10]
  3. 無料版の利用方法 [4]
    1. Thinkorswimユーザーは、サポートに連絡することでBookmapの無料版を利用できる [4]

1.2. 市場のオークションと注文の種類 [23]

  1. 市場はオークションである [24]
    1. 自動車や住宅のオークションと同様の原則が適用され、Bookmapのようなプラットフォームは市場のオークションを追跡する [24]
  2. 2種類の注文が市場に影響を与える [26]
    1. パッシブ注文（指値注文） [28]
      1. 特定の価格で売買する注文で、市場に流動性を追加する [30]
      2. 例：Appleが150ドルで取引されている時に100ドルで買う指値注文を出す場合、その注文はオーダーブックに表示され、他の参加者も確認できる [32]
      3. レベル2で表示される情報はすべてパッシブ注文である [35]
    2. マーケット注文（成行注文） [37]
      1. 完了した取引を示す注文で、市場から流動性を除去する [38]
      2. 例：Appleが100ドルに近づいた際、誰かが積極的に売ることで、パッシブな買い注文が約定する [39]
      3. タイム＆セールスで確認でき、Bookmapでは大きなバブルや背景の線で表示される [41]
      4. 成行注文は指値注文にヒットするが、指値注文同士や指値注文が成行注文にヒットすることはない [45]
      5. 成行注文は、指値注文を出している「待っている人」に対して「緊急性」を示す [47]

1.3. Bookmapのヒートマップと流動性の表示 [48]

  1. ヒートマップはオーダーブックの視覚的表現 [48]
    1. 現在および過去のパッシブ注文（指値注文）を視覚的に表示する [48]
    2. レベル2やオーダーブックと同じ情報だが、Bookmapはそれをヒートマップとして表示する [43]
  2. Bookmapのユニークな機能：過去の流動性表示 [58]
    1. 通常のレベル2では現在の情報しか見られないが、Bookmapでは過去の特定の時点（例：S&P 500が需要から反発した午前10時）の流動性も確認できる [59]
    2. これにより、市場が特定の価格帯でどのように反応したか、どのような流動性があったかを詳細に分析できる [63]
  3. 流動性の視覚的解釈 [68]
    1. 濃い色：特定の価格レベルに多くの流動性（パッシブ注文）があることを示す [69]
      1. 「サポートの壁」のように考えることができるが、市場が必ず反発するわけではない [70]
      2. 単にそのレベルで多くの買い手が存在することを示す [72]
    2. 薄い色：特定の価格レベルに流動性が少ないことを示す [73]
      1. 市場がそのレベルを簡単に突破するという意味ではなく、単にパッシブ注文が少ないことを示す [73]
  4. 価格と注文の関連性 [74]
    1. 現在の価格より上：パッシブな売り注文（オファーまたはアスク） [74]
    2. 現在の価格より下：パッシブな買い注文（ビッドまたはバイヤー） [75]

1.4. Bookmapにおけるベストビッドとベストオファー [78]

  1. 中央の線が示すもの [78]
    1. Bookmapの中央にある線は、ベストビッド（最も高い買い注文）とベストオファー（最も低い売り注文）を示す [79]
  2. 注文の配置 [81]
    1. その線より上にあるのはすべてパッシブな売り注文である [81]
    2. その線より下にあるのはすべてパッシブな買い注文である [81]

2. Bookmapの詳細設定と追加情報 [83]

thumbnail Bookmapは、ボリュームドットで完了した取引を、ヒートマップで流動性を表示するだけでなく、ボリュームプロファイルなどの追加ツールを統合し、コントラスト調整などの設定を通じて、市場の動きをより深く分析するための詳細な情報を提供する。

2.1. ボリュームドットと完了した取引 [83]

  1. ボリュームドットの重要性 [83]
    1. ボリュームはあらゆる分析において極めて重要であり、Bookmapはボリュームを視覚的に表示することで、取引の確信度を高める [84]
  2. ボリュームドットが示すもの [87]
    1. 完了した取引（マーケット注文）を示す [88]
    2. ズームインすることで、より詳細な情報（ボリューム、価格、ロット数など）を確認できる [89]
    3. ドットは、アスクにヒットした買い注文、またはビッドにヒットした売り注文を示す [99]
  3. 流動性の除去 [100]
    1. マーケット注文は積極的に流動性を除去する [100]
    2. 例：買い手がパッシブな売り手から買うことで、その売り手の流動性が除去される [102]
    3. 注文が約定すると、ヒートマップの色が変化する [104]
  4. 過去のデータ確認の利点 [105]
    1. 通常のレベル2では見逃した過去の動きを確認できないが、Bookmapでは過去に戻って確認できる [106]
    2. 例：345ロットのパッシブな売り手が、積極的な買い注文によって約定し、流動性が減少した後に価格が下落した事例を視覚的に確認できる [109]

2.2. タイム＆セールスとデータの表示方法 [119]

  1. タイム＆セールスとボリュームドットの関連性 [119]
    1. タイム＆セールスに表示される完了した取引は、すべてボリュームドットにも表示される [121]
  2. Bookmapでのタイム＆セールスの表示 [123]
    1. Bookmapはデータを買い注文と売り注文でソートする（Thinkorswimはできない） [124]
    2. 緑色は積極的な買い注文、赤色は積極的な売り注文を示す [126]
    3. 買い、売り、またはすべてのデータでソートでき、最小サイズでフィルタリングすることも可能 [127]
    4. タイム＆セールスは必須ではないが、Bookmapのヒートマップ上のバブルで同じ情報が表現される [129]
  3. 視覚化の重要性 [131]
    1. どのプラットフォームやツールを使っても同じデータを得られるが、Bookmapはそれを異なる方法で視覚的に表現する [131]
    2. フットプリントマップ、ボリュームプロファイル、累積データなど、多くのオーダーフローツールがあるが、すべて同じ情報を異なる視覚で伝える [133]

2.3. Bookmapのカスタマイズと追加ツール [138]

  1. Bookmapの初期設定とコントラスト調整 [138]
    1. Bookmapの初期設定は標準的で、インジケーターは使用しない [139]
    2. コントラストを最大にすることで、流動性のある領域をより明確に識別できる [151]
    3. コントラストが低いと、画面が明るすぎて見づらく、混乱を招くことがあるため、コントラストを下げてチャートをすっきりさせる [155]
  2. ボリュームドットのサイズ調整 [159]
    1. ボリュームドットのサイズは、スライダーで半分より少し上に設定する [159]
  3. 追加カラムの挿入 [164]
    1. タイム＆セールスや現在のオーダーブックなど、さまざまなツールをカラムとして追加できる [165]
    2. 筆者は現在のオーダーブックとボリュームカラムを追加している [168]
  4. チャートのボリュームプロファイル（CVP） [171]
    1. ボリュームカラムを右クリックし、CVP（Chart's Volume Profile）を設定する [171]
    2. スプリットディスプレイ：買い注文と売り注文のデータを分割して表示する [172]
    3. CVPは、チャートに表示されている範囲の価格ごとのボリュームを示す [174]
    4. ズームアウトするとより多くの情報が表示され、ズームインすると表示範囲の情報のみが表示される [178]
  5. セッション累積ボリュームプロファイル（SVP） [180]
    1. もう一つのカラムとしてSVP（Session Accumulated Volume Profile）を追加する [180]
    2. フルセッションのボリューム：その日の全セッション（通常取引時間と電子取引時間）のボリュームプロファイルを表示する [181]
    3. 設定でスプリットディスプレイにし、セッション開始時（東部時間9:30）にデータをリセットできる [183]
  6. ボリュームプロファイルの活用 [189]
    1. 市場は価値に基づいて動くため、ボリュームプロファイルは需給と一致する [189]
    2. 需給ゾーンでの取引エントリーの根拠となる [190]
    3. 価格ごとの完了した取引（買い手と売り手の足跡）を視覚化し、市場参加者が公正価値または不公正価値と見なした場所を示す [192]
    4. チャート、レベル2、タイム＆セールスで見逃した異常な動きや重要な領域をボリュームプロファイルで確認できる [199]

2.4. まとめと今後の展望 [201]

  1. Bookmapは基本的なツール [201]
    1. これはBookmapの基本的な使い方であり、より多くの方法がある [201]
  2. 今後の動画コンテンツ [202]
    1. 視聴者の関心があれば、Bookmapと自身の取引戦略を組み合わせた実際の取引シナリオのライブ録画を公開する予定である [202]
  3. 無料試用と割引 [206]
    1. ThinkorswimでBookmapを無料で試用し、気に入れば割引コードを利用してスタンドアロン版を購入することを推奨する [207]