1. 오더플로우 트레이딩 소개 [0]

thumbnail 오더플로우 트레이딩은 캔들스틱 내부의 매수/매도 활동을 분석하여 가격 움직임의 원인을 파악하고, 이를 통해 시장의 주도 세력을 이해하여 더 나은 트레이딩 결정을 내릴 수 있도록 돕는다.

1.1. 오더플로우 트레이딩의 기본 개념 [20]

  1. 오더플로우의 정의 [20]
    1. 오더플로우는 캔들스틱이 실제로 어떻게 형성되는지를 보여준다 [20].
    2. 캔들스틱 내부를 들여다보며 매수자와 매도자 간의 싸움을 드러낸다 [21].
  2. 전통적인 차트와의 차이점 [24]
    1. 전통적인 차트는 가격 결과만을 보여준다 [24].
    2. 오더플로우는 캔들이 왜 형성되었는지 그 원인을 깊이 파고들어 보여준다 [26].
  3. 오더플로우 학습의 중요성 [28]
    1. 오더플로우를 연구함으로써 시장을 누가 통제하는지, 가격이 왜 움직이는지 이해할 수 있다 [28].
    2. 이는 트레이더로서 발전하기 위해 가격 움직임의 이유를 이해하는 것이 매우 중요하기 때문이다 [29].
    3. 오더플로우는 차트에 X-레이를 찍어 각 바(bar) 뒤에 숨겨진 실제 활동을 보여주는 것과 같다 [30].

1.2. 시장 참여자의 가격 결정 방식 [42]

  1. 경매 시장으로서의 금융 시장 [42]
    1. 암호화폐, 주식, 외환 등 모든 시장은 매수자와 매도자가 끊임없이 가격을 협상하는 경매와 같다 [42].
  2. 매수자와 매도자의 목표 [44]
    1. 매수자는 항상 가능한 한 싸게 사기를 원한다 [44].
    2. 매도자는 항상 가능한 한 비싸게 팔기를 원한다 [44].
  3. 공정 가치(Fair Value) [48]
    1. 양측(매수자와 매도자)이 만나는 가격을 공정 가치라고 한다 [48].
    2. 공정 가치는 이 강좌에서 반복적으로 등장할 매우 중요한 개념이다 [49].
  4. 균형 시장(Balanced Market) [52]
    1. 양측이 한동안 동의하면 가격은 횡보하는 경향이 있으며, 거래량이 쌓이는 것을 볼 수 있다 [52].
    2. 이를 균형 시장이라고 한다 [54].
  5. 불균형 시장(Imbalanced Market) [55]
    1. 어떤 이유로든 한쪽이 강해지면 이를 불균형 시장이라고 한다 [55].

1.3. 균형 시장과 불균형 시장의 특징 [56]

  1. 균형 시장의 정의 및 특징 [56]
    1. 균형 시장은 가격이 대략적으로 동일한 기간을 의미한다 [57].
    2. 이 기간에는 종종 트레이딩 범위(trading ranges)나 통합(consolidations)이 나타난다 [59].
    3. 이는 가격이 대략적으로 횡보하는 모든 종류의 움직임을 포함한다 [60].
  2. 불균형 시장의 정의 및 특징 [62]
    1. 불균형 시장은 급격한 상승 또는 하락 추세 움직임을 의미한다 [62].
    2. 트레이더로서 이러한 시장을 포착하는 것이 매우 중요한데, 이 시장에서 많은 돈을 벌 수 있기 때문이다 [64].
  3. 불균형 시장에서의 트레이딩 중요성 [65]
    1. 불균형 시장의 흐름을 타는 것이 균형 시장 내에서 트레이딩하는 것보다 훨씬 쉽다 [65].
  4. 공정 가치에 대한 추가 설명 [66]
    1. 시장의 공정 가치는 모든 가격을 포함한다 [66].
    2. 매수자와 매도자가 합의하여 거래가 발생한 모든 순간이 공정 가치이다 [67].
    3. 균형 시장이든 불균형 시장이든, 차트의 모든 빨간 점들은 공정 가치이다 [68].
    4. 이 개념이 지금은 복잡하게 들릴 수 있지만, 강좌를 진행하면서 점점 더 명확해질 것이다 [70].

1.4. 가치 영역(Value Area)과 통제 지점(Point of Control) [72]

  1. 가치 영역(Value Area, VA) [72]
    1. 가치 영역은 전체 거래량의 약 70%가 발생한 가격 범위를 의미한다 [73].
    2. 이 70%는 통계학의 표준 편차에서 유래한 것이며, 트레이더들이 흔히 사용하는 비율이다 [74].
    3. 이 개념의 출처를 깊이 알 필요는 없지만, 매우 중요한 개념이다 [75].
  2. 통제 지점(Point of Control, POC) [77]
    1. 통제 지점은 가장 많은 거래량이 발생한 정확한 가격 수준을 의미한다 [77].
    2. 이는 시장의 '공정 가격'을 보여주지만, 앞서 언급한 '공정 가치'와는 약간 다르다 [78].
  3. 가치 영역 및 통제 지점 시각화 [81]
    1. 검은색 선은 가격 움직임을 나타내며, 노란색 영역(VA)은 거래량의 70%가 발생한 가치 영역이다 [82].
    2. 이 도구는 '거래량 프로필(Volume Profile)'이라고 불리며, 나중에 더 자세히 다룰 것이다 [86].
    3. 막대가 높을수록 더 많은 거래량이 발생했음을 의미한다 [88].
    4. 가치 영역은 거의 모든 가격 움직임이 발생한 영역이다 [90].
  4. 통제 지점 시각화 [94]
    1. 통제 지점은 가장 많은 거래량이 발생한 정확한 수준을 나타낸다 [94].
    2. 가장 높은 막대가 통제 지점이며, 이 수준에서 많은 거래가 이루어졌음을 알 수 있다 [95].
  5. 개념의 적용 범위 [100]
    1. 가치 영역과 통제 지점 개념은 거래량 프로필뿐만 아니라 캔들 내부를 분석할 때도 적용될 수 있다 [100].
    2. 이것이 이 개념들을 강좌 초반에 다루는 중요한 이유이다 [102].

2. 트레이딩의 작동 방식: 주문 유형 및 오더북 [103]

thumbnail 트레이딩은 시장가 주문, 지정가 주문, 손절 주문과 같은 다양한 주문 유형을 통해 이루어지며, 이 주문들은 오더북에 기록되어 시장의 깊이와 가격 움직임을 결정한다.

2.1. 시장의 다양한 주문 유형 [105]

  1. 시장가 주문(Market Order) [111]
    1. 가장 간단한 주문 유형으로, 현재 시장 가격으로 즉시 체결된다 [111].
    2. 예를 들어, 비트코인 매수 시장가 주문은 현재 가격으로 즉시 비트코인을 매수하겠다는 의미이다 [113].
  2. 지정가 주문(Limit Order) [117]
    1. 더 유리한 가격으로 체결되는 주문이다 [117].
    2. 매수자는 더 싼 가격에 사기를 원하므로, 매수 지정가 주문은 현재 가격보다 낮은 가격에 설정된다 [118].
    3. 매도 지정가 주문은 현재 가격보다 높은 가격에 설정된다 [120].
  3. 손절 주문(Stop Order) [121]
    1. 지정가 주문과 반대로, 특정 가격에 도달하면 더 불리한 가격으로 체결되는 주문이다 [121].
    2. 예를 들어, 매도 손절 주문은 가격이 특정 수준 이하로 떨어지면 트리거되어 매도되는데, 이는 항상 비싸게 팔고 싶어 하는 매도자에게는 불리한 가격이다 [123].
  4. 시각적 설명의 필요성 [124]
    1. 이러한 개념들은 시각적 자료 없이는 이해하기 어려울 수 있으므로, 곧 시각적 설명을 제공할 것이다 [124].

2.2. 시장가 주문과 지정가 주문의 유동성 영향 [126]

  1. 시장가 주문의 가격 이동 효과 [126]
    1. 시장가 주문은 오더북에 있는 유동성을 가져가기 때문에 가격을 움직인다 [127].
  2. 지정가 주문의 유동성 추가 효과 [128]
    1. 지정가 주문은 시장에 유동성을 추가한다 [128].
    2. 이 주문들은 가격이 해당 수준에 도달할 때까지 시장에서 대기한다 [128].
    3. 예를 들어, 비트코인이 10만 달러에 거래될 때 9만 달러에 지정가 주문을 내면, 가격이 9만 달러로 떨어질 때까지 시장에 영향을 미치지 않는다 [129].
  3. 모든 거래의 기본 원칙 [131]
    1. 모든 거래는 한 트레이더가 매수하고 다른 트레이더가 매도하기 때문에 발생한다 [131].
    2. 그러나 지정가 주문으로 매수하는 것과 시장가 주문으로 매수하는 것은 매우 다르다 [133].

2.3. 롱 포지션과 숏 포지션에서의 주문 유형 [135]

  1. 롱 포지션(Long Position) [138]
    1. 롱 포지션은 시장이 상승할 것이라고 예상하고 베팅하는 것을 의미한다 [138].
    2. 시장가 주문: 현재 가격으로 매수한다 (예: 비트코인 10만 달러에 매수) [149].
    3. 매도 지정가 주문(Sell Limit): 항상 더 좋은 가격에 팔기를 원하므로, 매도 지정가는 매수 가격보다 높은 가격에 설정된다 (예: 11만 달러) [147].
    4. 매도 손절 주문(Sell Stop): 항상 더 나쁜 가격에 체결되므로, 매도 손절은 매수 가격보다 낮은 가격에 설정된다 (예: 9만 5천 달러) [153].
    5. 요약하면, 지정가는 더 좋고, 손절은 더 나쁘다 [155].
  2. 숏 포지션(Short Position) [141]
    1. 숏 포지션은 시장이 하락할 것이라고 예상하고 베팅하는 것을 의미한다 [141].
    2. 시장가 주문: 현재 가격으로 매도한다 (예: 비트코인 11만 달러에 매도) [157].
    3. 매수 손절 주문(Buy Stop): 항상 더 나쁜 가격에 체결되므로, 매수 손절은 매도 가격보다 높은 가격에 설정된다 (예: 11만 5천 달러) [158].
    4. 매수 지정가 주문(Buy Limit): 항상 더 좋은 가격에 사기를 원하므로, 매수 지정가는 매도 가격보다 낮은 가격에 설정된다 (예: 9만 달러) [159].
  3. 지정가 주문과 손절 주문의 역할 [161]
    1. 지정가 주문은 목표 가격(target)으로 생각할 수 있다 [161].
    2. 손절 주문은 손절매(stop-loss)로 생각할 수 있다 [163].
    3. 롱 포지션에서는 가격이 하락할 때 손절매가 발생하고, 숏 포지션에서는 가격이 상승할 때 손절매가 발생한다 [164].
  4. 시각적 설명의 중요성 [166]
    1. 이러한 시각적 설명이 다양한 주문 유형을 이해하는 데 도움이 되기를 바란다 [166].

2.4. 오더북(Order Book)과 시장 깊이(Depth of Market, DOM) [167]

  1. 오더북의 정의 [173]
    1. 오더북은 체결을 기다리는 모든 미결 지정가 주문의 목록이다 [173].
    2. 지정가 주문은 즉시 실행되지 않고 대기하기 때문에 이 오더북에 기록된다 [174].
  2. 오더북의 구성 [178]
    1. 오더북의 왼쪽은 매수 지정가 주문(녹색)을, 오른쪽은 매도 지정가 주문(빨간색)을 보여준다 [178].
  3. 시장 깊이(Depth of Market, DOM) [183]
    1. 오더북은 읽기 어려울 수 있지만, 시장 깊이(DOM)는 오더북의 더 간단한 버전이다 [183].
    2. DOM은 명확한 색상의 막대를 사용하여 각 가격에 존재하는 주문 수를 보여준다 [185].
    3. 주문이 많을수록 막대가 길어지며, 시각적으로 매력적이고 배우기 쉽다 [186].
  4. 깊은 시장(Deep Market)과 얕은 시장(Shallow Market) [189]
    1. 깊은 시장: 오더북에 많은 주문이 있는 경우를 말한다 [190].
      1. 이는 시장을 더 안정적으로 만들며, 가격을 움직이려면 모든 지정가 주문을 소화해야 한다 [192].
    2. 얕은 시장: 주문이 적은 경우를 말한다 [194].
      1. 주문이 적기 때문에 큰 플레이어가 시장을 매우 쉽게 움직일 수 있으며, 이는 더 크고 빠른 움직임을 의미한다 [196].
  5. 가격 움직임의 원리 [198]
    1. 공격적인 매수자가 매도 주문을 소화하면 가격이 상승한다 [198].
    2. 공격적인 매도자가 매수 지정가 주문을 소화하면 가격이 하락한다 [199].

2.5. 시장 깊이(DOM)의 시각적 분석 [201]

  1. DOM의 구성 요소 [206]
    1. DOM은 두 가지 측면으로 나뉜다 [206].
    2. 녹색 측면(Bid): 매수 지정가 주문이 있는 곳이다 [207].
    3. 빨간색 측면(Ask): 매도 지정가 주문이 있는 곳이다 [208].
    4. 중간에는 현재 가격이 표시된다 [209].
    5. 예를 들어, 105달러에 85개의 매도 지정가 주문이 있고, 99달러에 24개의 매수 주문이 대기 중이다 [211].
  2. 주문 수량의 의미 [217]
    1. 표시된 숫자는 주문의 총 수량(예: 주식 수)을 의미하며, 주문 건수가 아니다 [217].
    2. 예를 들어, 92라는 숫자는 여러 개의 작은 주문들이 합쳐져 총 92개의 주식을 매수하려는 의도를 나타낼 수 있다 [221].
  3. 깊은 시장과 얕은 시장의 시각적 예시 [225]
    1. 깊은 시장: 막대가 길고 주문이 많은 영역을 의미한다 [226].
      1. 예를 들어, 차트의 특정 부분은 다른 부분보다 훨씬 깊다 [227].
      2. 가격을 움직이려면 더 많은 주문을 소화해야 하므로, 시장을 움직이기가 더 어렵다 [231].
    2. 얕은 시장: 막대가 짧고 주문이 적은 영역을 의미한다 [228].
      1. 예를 들어, 103달러까지 가격을 올리려면 적은 수의 주문(약 90개)만 소화하면 되므로 비교적 쉽다 [228].
      2. 매수 측면에서도 동일하게 적용된다 [234].
  4. 오더북 및 시장 깊이 요약 [236]
    1. 오더북과 시장 깊이에 대해 알아야 할 모든 것이며, 이제 다음 단계로 넘어갈 준비가 되었다 [236].

2.6. 실시간 오더플로우의 문제점: 시장 조작 [238]

  1. 시장 조작의 존재 [239]
    1. 실시간 오더플로우에는 많은 조작이 존재한다 [239].
    2. 오더북은 명확해 보이지만, 모든 주문이 실제이거나 정직한 것은 아니다 [240].
    3. 다양한 유형의 주문과 조작 기법을 알아야 한다 [241].
  2. 스푸핑(Spoofing) [244]
    1. 스푸핑은 트레이더들이 다른 사람들을 속이기 위해 대규모의 가짜 주문을 내고, 체결되기 전에 취소하는 간단한 기법이다 [244].
    2. 예를 들어, 대규모 매도 지정가 주문을 내어 시장이 매도 측면에서 깊다는 인상을 주어 소규모 트레이더들이 매도하도록 유도할 수 있다 [247].
    3. 이는 가격에 영향을 미치기 위해 가짜 매수/매도 지정가 주문을 내는 것이다 [251].
  3. 아이스버그 주문(Iceberg Orders) [252]
    1. 아이스버그 주문은 전체 규모의 일부만 보여주는 거대한 숨겨진 주문이다 [253].
    2. 예를 들어, 총 100개를 매수하고 싶을 때, 한 번에 10개씩 주문을 내고, 10개가 체결되면 즉시 다음 10개를 내는 방식이다 [256].
    3. 이는 주문의 실제 규모를 숨기는 방법이며, 시장을 조작하는 한 가지 방법이다 [262].
  4. 레이어링(Layering) [266]
    1. 레이어링은 여러 가격 수준에 가짜 주문을 배치하여 수요와 공급의 환상을 만드는 것이다 [266].
    2. 이는 스푸핑이거나 스푸핑과 아이스버그 주문을 결합한 것일 수 있다 [268].
    3. 오더북을 조작하는 다양한 방법이 있으며, 이는 트레이더들에게 큰 문제이다 [269].
  5. 해결책 [270]
    1. 이 문제에 대한 해결책은 강좌 후반부에 제시될 것이다 [270].

2.7. 모든 거래가 방향성을 가지는 것은 아니다 [271]

  1. 트레이더의 다양한 동기 [272]
    1. 모든 거래가 방향성 목표를 가지는 것은 아니다 [271].
    2. 투기꾼(일반 트레이더)은 가격 방향에 관심을 가지며, 가격이 오르면 매수하고, 가격이 내리면 매도하여 수익을 얻는다 [273].
  2. 차익 거래자(Arbitrage Traders) [276]
    1. 차익 거래자는 한 시장에서 매수하고 다른 시장에서 매도하여 가격 차이를 이용하며, 가격 방향에는 크게 신경 쓰지 않는다 [276].
    2. 차익 거래에 대해 더 자세히 알고 싶다면 관련 영상을 참고할 수 있다 [279].
  3. 헤저(Hedgers) [282]
    1. 헤저는 한 시장을 사용하여 다른 시장을 보호하며, 가격 예측을 위해 시장을 사용하지 않으므로 가격 방향에 신경 쓰지 않는다 [282].
  4. 오더북 해석 시 주의사항 [285]
    1. 트레이더들은 오더북을 볼 때 모든 주문이 가격을 움직이려는 동기를 가지고 있다고 생각하기 쉽다 [285].
    2. 그러나 차익 거래자나 헤저와 같이 가격 움직임에 신경 쓰지 않는 트레이더들도 존재한다는 점을 명심해야 한다 [288].

2.8. 모든 거래량이 보이는 것은 아니다 [290]

  1. OTC(장외 거래) 거래 [291]
    1. OTC 거래는 비공개적으로 이루어지며, 실시간 오더북이나 시장에 흔적을 남기지 않는다 [291].
    2. 이러한 거래는 종종 나중에 보고되지만, 실시간 오더북에는 나타나지 않는다 [294].
  2. 다크 풀(Dark Pools) [295]
    1. 다크 풀은 대규모 투자자(스마트 머니 기관)들이 좋은 거래에 도달할 때까지 비밀리에 거래하는 곳이다 [295].
    2. 이는 소매 트레이더들에게는 실시간 시장 정보에서 완전히 벗어나 있는 경우가 많다 [298].
  3. 실시간 오더북의 한계 [299]
    1. 전반적으로, 실시간 오더북은 종종 오해의 소지가 있는 그림을 제공할 수 있다 [299].
    2. 그렇다면 트레이더들은 오더플로우에 대한 더 정확한 그림을 얻기 위해 무엇을 할 수 있을까? [300]

3. 오더플로우 트레이딩 도구: 풋프린트 차트 [301]

thumbnail 풋프린트 차트는 캔들스틱 내부의 매수/매도 활동을 X-레이처럼 보여주어 시장 구조를 파악하고, 흡수(Absorption)와 시작(Initiation) 패턴을 통해 잠재적 반전 및 추세 지속 신호를 식별하는 데 사용되는 강력한 도구이다.

3.1. 풋프린트 차트의 기본 개념 [301]

  1. 풋프린트 차트의 정의 [301]
    1. 풋프린트 차트(또는 거래량 풋프린트)는 캔들스틱 내부에서 얼마나 많은 매수 및 매도가 발생했는지 보여주는 매우 유용한 도구이다 [301].
    2. 이를 통해 캔들스틱 내부에서 실제로 무슨 일이 일어났는지 파악하고, 더 나은 트레이딩 결정을 내릴 수 있다 [303].
    3. 또한, 지지 및 저항 수준과 같은 시장 구조를 찾는 데도 사용할 수 있다 [304].
  2. 풋프린트 차트의 구성 [307]
    1. 각 가격 수준에는 두 개의 숫자가 있다 [307].
    2. 왼쪽(빨간색): 매도 거래량(시장가 주문)을 나타내며, 이는 오더북에서 유동성을 가져가는 주문이다 [308].
    3. 오른쪽(녹색): 매수 거래량(시장가 주문)을 나타내며, 이는 매도 지정가 측면에서 유동성을 가져가는 주문이다 [310].
    4. 이 개념이 복잡하게 들릴 수 있지만, 곧 시각적으로 명확해질 것이다 [312].

3.2. 풋프린트 차트의 핵심 용어 및 특징 [313]

  1. 델타(Delta) [314]
    1. 델타는 매수 거래량과 매도 거래량의 차이를 의미한다 [314].
    2. 양수 델타는 매수 거래량이 매도 거래량보다 많아 매수자가 시장을 통제하고 있음을 의미한다 [315].
    3. 음수 델타는 매도자가 시장을 통제하고 있음을 의미한다 [316].
  2. 통제 지점(Point of Control, POC) [317]
    1. POC는 캔들 내부에서 가장 많은 거래가 발생한 가격 수준이다 [317].
    2. 이는 지지 및 저항 수준을 찾는 데 매우 중요하게 사용될 수 있다 [319].
  3. 가치 영역(Value Area, VA) [320]
    1. VA는 캔들 내부에서 전체 캔들 거래량의 약 70%가 거래된 영역이다 [320].
  4. 불균형(Imbalances) [323]
    1. 불균형은 한쪽(매수 또는 매도)의 거래량이 다른 쪽 거래량의 3배 이상일 때 발생한다 [323].
    2. 매수 측이 3배 이상 많으면 매수 불균형, 매도 측이 3배 이상 많으면 매도 불균형이다 [325].
    3. 이 개념도 시각적으로 더 명확해질 것이다 [328].
  5. 누적 불균형(Stacked Imbalances) [329]
    1. 누적 불균형은 여러 개의 불균형이 서로 겹쳐서 나타나는 경우를 의미한다 [329].

3.3. 풋프린트 차트 읽는 방법 [331]

  1. 풋프린트 캔들의 시각적 구성 [331]
    1. 풋프린트 차트는 캔들스틱에 X-레이를 찍는 것과 같다 [335].
    2. 녹색은 매수 측, 빨간색은 매도 측을 나타낸다 [339].
    3. 이 측면들은 캔들 내부의 특정 가격 지점에서 얼마나 많은 매수/매도 거래량이 발생했는지 보여준다 [340].
    4. 예를 들어, 상단 가격 수준에서 매수 측은 0, 매도 측은 32를 나타내어 32의 매도 거래량이 있었음을 알 수 있다 [343].
  2. 시장가 주문의 중요성 [347]
    1. 모든 매도에는 매수가 수반되지만, 풋프린트 차트의 숫자는 총 거래량이 아닌 시장가 주문을 나타낸다 [347].
    2. 시장가 주문은 오더북에서 유동성을 가져가는 주문이다 [349].
    3. 매수 거래량은 매수 시장가 주문, 매도 거래량은 매도 시장가 주문을 의미한다 [351].
    4. 풋프린트 차트는 누가 가격을 밀어 올리거나 내리는지(시장가 주문을 통해) 보여준다 [353].
  3. 델타(Delta)의 해석 [357]
    1. 델타는 매수 측과 매도 측의 차이이다 [358].
    2. 예를 들어, 매도 14, 매수 8이면 델타는 -6이다 [360].
    3. 캔들 하단에 표시된 총 델타는 전체 캔들 동안의 델타 합계를 나타낸다 [362].
    4. 1.4K의 강세 델타는 매수자가 이 캔들을 통제했음을 의미한다 [364].
  4. 통제 지점(Point of Control, POC)의 해석 [365]
    1. POC는 가장 많은 거래량이 발생한 수준이다 [365].
    2. TradingView에서는 검은색 막대로 표시된다 [367].
    3. POC는 지지 및 저항 수준을 찾는 데 중요하며, 다른 힌트도 제공할 수 있다 [369].
  5. 가치 영역(Value Area, VA)의 해석 [370]
    1. VA는 거래량의 약 70%가 거래된 영역이다 [370].
    2. 풋프린트 차트에서는 '가치 영역 고점(VAH)'과 '가치 영역 저점(VAL)'으로 표시된다 [372].
    3. VA는 캔들 내에서 거래량의 70%가 발생한 영역을 나타낸다 [374].
    4. VA가 캔들 내에서 상대적으로 작을 수 있으며, 예를 들어 70%의 거래량이 캔들 상단에서 발생했다면 이는 강세 신호일 수 있다 [376].

3.4. 불균형(Imbalances)의 해석 [379]

  1. 불균형의 정의 [379]
    1. 불균형은 한쪽(매수 또는 매도)의 거래량이 다른 쪽 거래량의 최소 3배 이상일 때 발생한다 [379].
  2. 불균형의 시각적 표시 [382]
    1. 불균형은 작은 점으로 표시된다 [382].
  3. 대각선 비교의 중요성 [385]
    1. 불균형을 비교할 때는 대각선으로 비교해야 한다 [385].
    2. 매수 측은 매도 측보다 한 단계 위에 있으므로, 매수 불균형은 매수 거래량(오른쪽)을 대각선 아래의 매도 거래량(왼쪽)과 비교한다 [387].
    3. 예를 들어, 304가 87의 3배 이상이므로 불균형이 발생한다 [388].
    4. 141이 21의 3배 이상이므로 불균형이 발생한다 [392].
    5. 45가 0의 3배 이상이므로 불균형이 발생한다 [393].
    6. 45가 14의 3배 이상이므로 불균형이 발생한다 [394].
    7. 104가 88보다 크더라도 3배 이상이 아니므로 불균형이 아니다 [395].
  4. 매도 불균형의 해석 [399]
    1. 매도 불균형은 매도 거래량(왼쪽)을 대각선 위의 매수 거래량(오른쪽)과 비교한다 [399].
    2. 예를 들어, 87이 0의 3배 이상이므로 매도 불균형이다 [401].
    3. 543이 157의 3배 이상이므로 매도 불균형이다 [401].
  5. 불균형의 활용 [403]
    1. 매수 및 매도 불균형은 흡수(absorption)와 시작(initiation) 개념을 이해하는 데 매우 유용하며, 각 캔들의 강도를 파악하는 데 도움이 된다 [403].

3.5. 풋프린트 차트를 이용한 지지 및 저항 [406]

  1. TradingView에서 풋프린트 차트 열기 [415]
    1. TradingView에서 '캔들' 탭으로 이동하여 '거래량 풋프린트'를 선택한다 [415].
    2. 무료 계정에서 사용 가능 여부는 확인이 필요하며, 유료 플랜이 필요할 경우 특별 링크를 통해 30일 무료 체험 및 보너스를 받을 수 있다 [418].
    3. 클릭하면 캔들스틱이 풋프린트 차트로 변환된다 [423].
  2. 풋프린트 차트 설정 [424]
    1. 기본 설정은 매수 및 매도 측을 모두 보여주지만, '설정' 탭에서 '유형 델타'를 선택하여 델타만 표시할 수도 있다 [426].
    2. 매수 및 매도 측을 모두 표시하는 것이 일반적이다 [432].
    3. 차트를 확대하면 매도자와 매수자의 공격성을 명확히 볼 수 있으며, 델타를 통해 누가 캔들을 통제했는지 알 수 있다 [434].
  3. POC 클러스터를 이용한 지지/저항 찾기 [438]
    1. 풋프린트 차트를 사용하여 지지 및 저항을 찾는 간단한 전략은 '통제 지점(POC) 클러스터'를 찾는 것이다 [438].
    2. POC는 캔들 내에서 가장 많은 거래량이 발생한 수준을 나타내는 검은색 막대이다 [443].
    3. 여러 개의 검은색 막대가 동시에 나타나는 클러스터는 미래에 자석처럼 작용할 수 있는 수준이다 [440].
    4. 이러한 영역에 지지 영역을 그릴 수 있다 [445].
  4. 실제 사례 분석 [447]
    1. 비트코인 차트에서 POC 클러스터에 그려진 지지 영역은 가격이 정확히 반등한 지점과 일치했다 [447].
    2. 최근 캔들에서도 이 지지 영역에서 아름다운 반등이 나타났다 [449].
    3. 풋프린트 분석 후에는 캔들스틱 차트로 돌아가 가격 반응을 확인하는 것이 유용하다 [450].
  5. 트레이딩 전략 예시 [453]
    1. 이 지지 수준에서 간단한 롱 포지션 트레이딩 전략을 세울 수 있다 [453].
    2. 지지 수준에서 강한 반응이 나타날 때 진입하고, 손절매는 저점 바로 아래에 설정한다 [455].
    3. 이를 통해 좋은 위험-보상 비율로 수익을 얻을 수 있다 [457].
  6. 전략 강화의 필요성 [458]
    1. 단일 강세 신호(지지)만으로는 충분하지 않으며, 성공 확률을 높이려면 다른 기술적 신호와 결합하는 것이 좋다 [458].

3.6. 흡수(Absorption)와 시작(Initiation) [461]

  1. 흡수와 시작의 개념 [461]
    1. 흡수와 시작은 오더플로우 트레이딩에서 매우 강력한 개념으로, 특정 캔들 내에서 매수자와 매도자 중 누가 싸움에서 이기고 있는지 파악하는 데 도움이 된다 [461].
    2. 흡수(Absorption): 가격이 불균형과 반대 방향으로 움직일 때 발생한다 [467].
      1. 이는 잠재적인 반전 또는 약세의 신호이다 [468].
    3. 시작(Initiation): 가격이 불균형과 같은 방향으로 움직일 때 발생한다 [471].
      1. 이는 추세 지속 또는 강세의 신호이다 [472].
    4. 요약: 흡수는 약세/반전, 시작은 강세/지속이다 [475].
  2. 네 가지 시나리오 [476]
    1. 강세 흡수(Bullish Absorption): 매도 불균형이 나타나지만, 가격이 상승하여 더 높게 마감한다 [477].
      1. 이는 매수자가 매도세를 흡수했음을 의미하며, 강세 반전 신호이다 [478].
    2. 강세 시작(Bullish Initiation): 매수 불균형이 나타나고, 가격이 같은 방향으로 상승한다 [479].
      1. 이는 매수자가 공격하고 있음을 의미하며, 강세 또는 추세 지속 신호이다 [481].
    3. 약세 흡수(Bearish Absorption): 매수 불균형이 나타나지만, 가격이 하락하여 더 낮게 마감한다 [483].
      1. 이는 매도자가 매수세를 흡수했음을 의미한다 [487].
    4. 약세 시작(Bearish Initiation): 매도 불균형이 나타나고, 가격이 같은 방향으로 하락한다 [488].
      1. 이는 매도자가 공격하고 있음을 의미한다 [490].
  3. 흡수 패턴의 시각적 설명 [491]
    1. 흡수는 약세를 의미하지만, 빨간색 캔들이 강세 흡수, 녹색 캔들이 약세 흡수일 수 있다 [491].
    2. 강세 흡수(빨간색 캔들): 매도 불균형이 있었음에도 불구하고, 매수자들이 가격을 밀어 올려 매도 압력을 흡수하고 더 높게 마감한다 [495].
      1. 이는 망치형 캔들스틱 패턴과 유사하며, 매도자들이 가격을 내리려 했지만 실패하고 매수 압력에 흡수되어 가격이 상승하는 것을 의미한다 [498].
    3. 약세 흡수(녹색 캔들): 매수 불균형이 있었음에도 불구하고, 매도자들이 가격을 밀어 내려 더 낮게 마감한다 [503].
      1. 매수자들이 공격적으로 가격을 올렸지만, 캔들 마감 전에 매도자들이 가격을 다시 밀어 내리는 데 성공한 것이다 [505].
    4. 이러한 색상과 의미의 반전은 강좌 내내 중요하게 기억해야 한다 [509].
  4. 시작 패턴의 시각적 설명 [511]
    1. 시작은 흡수보다 이해하기 쉬운 경향이 있다 [511].
    2. 강세 시작(녹색 캔들): 매수 불균형이 나타나고, 가격이 불균형과 같은 방향으로 상승하여 불균형 위에 마감한다 [513].
      1. 이는 공격적인 매수자들이 유동성을 가져가 가격을 올리려 했고, 성공했음을 의미하는 매우 강세 신호이다 [520].
    3. 약세 시작(빨간색 캔들): 매도 불균형이 나타나고, 가격이 불균형과 같은 방향으로 하락하여 불균형 아래에 마감한다 [523].
      1. 이는 공격적인 매도자들이 유동성을 가져가 가격을 내리려 했고, 성공했음을 의미한다 [527].
  5. 흡수와 시작의 결합 활용 [529]
    1. 흡수와 시작을 지지/저항 영역과 같은 다른 요소와 결합하면 트레이딩 신호가 더욱 강력해지고 성공 가능성이 높아진다 [529].

3.7. 풋프린트 차트와 흡수/시작을 이용한 트레이딩 전략 [533]

  1. TradingView에서 분석 심화 [533]
    1. TradingView로 돌아가 이전에 분석했던 거래를 더 깊이 분석한다 [533].
    2. 풋프린트 차트를 열고 흡수 또는 시작 패턴을 찾는다 [535].
  2. POC 클러스터와 시작 패턴의 결합 [538]
    1. 이전에 찾은 POC 클러스터에서 형성된 지지 영역을 기억한다 [538].
    2. 해당 지지 영역에서 녹색 캔들을 보면, 매수 불균형이 있었고 가격이 불균형 위에 마감했음을 알 수 있다 [539].
    3. 이는 강세 신호인 '시작' 패턴이다 [542].
    4. 다음 녹색 캔들에서도 연속적인 매수 불균형과 불균형 위 마감이 나타나 또 다른 '시작' 캔들이 형성되었다 [543].
    5. 이러한 '시작' 캔들은 강세 변수이며, 거래를 지지하는 또 다른 근거가 된다 [546].
  3. 추가 도구의 필요성 [547]
    1. 풋프린트 차트가 훌륭한 도구이지만, 오더플로우 트레이딩을 더욱 개선하기 위해 더 많은 도구를 사용할 수 있다 [547].

4. 오더플로우 트레이딩 도구: 누적 거래량 델타(CVD) [549]

thumbnail 누적 거래량 델타(CVD)는 시간 경과에 따른 순 매수 또는 매도 활동의 총합을 측정하여 시장의 주도 세력을 파악하고, 가격과의 다이버전스를 통해 잠재적인 반전 신호를 식별하는 데 사용되는 강력한 도구이다.

4.1. 누적 거래량 델타(CVD)의 개념 [549]

  1. CVD의 정의 [552]
    1. CVD는 누적 거래량 델타(Cumulative Volume Delta)의 약자이다 [552].
    2. 거래량 델타는 매수 거래량과 매도 거래량의 차이이며, 누적은 시간 경과에 따라 이 델타를 합산하는 것을 의미한다 [553].
    3. 따라서 CVD는 시간 경과에 따른 총 순 매수 또는 매도 활동을 측정한다 [556].
    4. 이는 공격적인 매수자 또는 매도자 중 누가 시장을 통제하는지 보여주기 위해 각 캔들의 거래량 델타를 합산한다 [556].
  2. 가격과의 비교를 통한 신호 [557]
    1. CVD를 가격과 비교할 때 흥미로운 신호가 나타난다 [558].
    2. 가격이 상승하고 CVD도 상승하면, 공격적인 매수자들이 가격을 성공적으로 올리고 있음을 의미하며, 이는 강하고 건강한 움직임이다 [559].

4.2. CVD 다이버전스: 잠재적 반전 신호 [561]

  1. 다이버전스의 중요성 [561]
    1. CVD와 가격 간의 다이버전스는 특히 주목해야 할 신호이다 [561].
  2. 매수 소진(Buying Exhaustion) / 약세 다이버전스 [563]
    1. 가격이 고점을 높이는 동안(higher highs) CVD는 고점을 낮출 때(lower highs) 발생한다 [563].
    2. 이는 MACD와 같은 모멘텀 지표에서 볼 수 있는 약세 다이버전스와 유사하다 [565].
  3. 매도 소진(Selling Exhaustion) / 강세 다이버전스 [566]
    1. 가격이 저점을 낮추는 동안(lower lows) CVD는 저점을 높일 때(higher lows) 발생한다 [566].
    2. 이는 잠재적인 반전 또는 숨겨진 흡수(absorption)를 포착하는 데 유용하다 [569].

4.3. CVD 다이버전스 치트 시트 [571]

  1. 치트 시트 구성 [571]
    1. 이 치트 시트는 다양한 CVD 다이버전스를 보여준다 [571].
    2. 주황색은 가격, 파란색은 CVD 지표를 나타낸다 [580].
  2. 약세 다이버전스(Bearish Divergence) [582]
    1. 가격이 고점을 높이는 동안(higher highs) CVD가 고점을 낮출 때(lower highs) 발생한다 [582].
    2. 이는 하락 반전을 나타내는 신호이다 [585].
  3. 숨겨진 약세 다이버전스(Hidden Bearish Divergence) [586]
    1. 이미 하락 추세(가격이 저점을 높임)인 상황에서 CVD가 고점을 높일 때 발생한다 [587].
    2. 이는 약세 지속 신호이다 [589].
    3. 이 강좌에서는 일반적인 다이버전스에 초점을 맞추지만, 숨겨진 다이버전스도 매우 유용하다 [590].
  4. 강세 다이버전스(Bullish Divergence) [593]
    1. 가격이 저점을 낮추는 동안(lower lows) CVD가 저점을 높일 때(higher lows) 발생한다 [593].
    2. 이는 상승 반전을 나타내는 신호이다 [595].
  5. 숨겨진 강세 다이버전스(Hidden Bullish Divergence) [596]
    1. 가격이 이미 고점을 높이는 동안(higher lows) CVD가 저점을 낮출 때(lower lows) 발생한다 [596].
    2. 이는 상승 지속 신호이다 [598].

4.4. TradingView에서 CVD 설정 및 활용 [599]

  1. CVD 지표 추가 [601]
    1. TradingView에서 '지표' 탭으로 이동하여 'CVD'를 검색한다 [601].
    2. 'cumulative delta volume'이라는 지표(Lonesome the Wolf가 생성)를 선택한다 [604].
    3. 이 지표는 화면 하단에 나타난다 [608].
  2. CVD 지표 설정 변경 [609]
    1. '설정'으로 이동하여 '입력' 탭에서 '캔들' 대신 '선'을 선택한다 [610].
    2. 선을 더 두껍게 만들어 가시성을 높인다 [613].
    3. '확인'을 눌러 설정을 적용한다 [615].
  3. CVD 다이버전스 분석 사례 [616]
    1. 다이버전스 없음: 가격이 저점을 낮추고 CVD도 같은 방향으로 움직이면 다이버전스가 아니다 [618].
    2. 약세 다이버전스: 가격이 고점을 높이는 동안(higher highs) CVD가 고점을 낮추는(lower highs) 명확한 약세 다이버전스가 나타난다 [623].
      1. 이는 하락 반전을 나타내며, 실제로 이후 가격이 하락했다 [628].
    3. 강세 다이버전스: 가격이 저점을 낮추는 동안(lower lows) CVD가 저점을 높이는(higher lows) 강세 다이버전스가 나타난다 [630].
      1. 이는 상승 반전을 나타내며, 이후 가격이 크게 상승했다 [634].

5. 오더플로우 트레이딩 도구: 거래량 프로필(Volume Profile) [636]

thumbnail 거래량 프로필은 여러 캔들에 걸쳐 각 가격 수준에서 거래된 거래량을 보여주어 시장의 수용 영역과 거부 영역을 파악하고, 지지 및 저항 수준을 식별하는 데 사용되는 유연한 오더플로우 분석 도구이다.

5.1. 거래량 프로필의 개념 및 특징 [636]

  1. 거래량 프로필의 정의 [636]
    1. 거래량 프로필은 거래량 풋프린트와 유사하지만, 더 많은 유연성을 제공한다 [636].
    2. 이는 여러 캔들에 걸쳐 각 가격에서 얼마나 많은 거래량이 거래되었는지 보여준다 [638].
    3. 차트를 옆으로 돌려 가장 많은 거래가 발생한 곳을 보는 것과 같다 [640].
  2. 거래량 프로필의 핵심 개념 [641]
    1. 거래량 프로필의 주요 개념은 거래량 풋프린트와 동일하다 [641].
    2. 통제 지점(POC): 가장 높은 거래량이 거래된 가격 수준, 즉 시장의 공정 가치이다 [642].
    3. 가치 영역(Value Area): 총 거래량의 약 70%가 거래된 영역이다 [643].
  3. 새로운 용어: 고거래량 노드(HVN)와 저거래량 노드(LVN) [644]
    1. 고거래량 노드(High Volume Node, HVN): 프로필에서 높은 막대를 의미하며, 많은 거래량이 거래된 수준을 나타낸다 [646].
    2. 저거래량 노드(Low Volume Node, LVN): 프로필에서 짧은 막대를 의미하며, 거래량이 매우 적은 수준을 나타낸다 [647].
  4. HVN과 LVN의 시장 역할 [649]
    1. HVN (수용 영역): 과거에 많은 거래량이 거래되었기 때문에 종종 자석처럼 작용할 수 있다 [649].
      1. 많은 시장 참여자들이 이 수준을 수용하고 미래에도 거래할 가능성이 높다 [650].
      2. 엄격한 지지 및 저항 수준은 아니지만 유용하게 활용될 수 있다 [651].
    2. LVN (거부 영역): 가격이 이 저거래량 노드를 매우 빠르게 통과하는 경향이 있다 [653].
      1. 이는 돌파 거래를 개선하거나, 가격이 빠르고 유동성이 낮은 방식으로 움직일 가능성이 높은 차트 영역을 찾는 데 사용할 수 있다 [655].

5.2. 거래량 프로필 시각적 분석 [659]

  1. 거래량 프로필의 시각적 구성 [659]
    1. 거래량 프로필은 일반 거래량 막대와 달리 차트 측면에 위치한다 [660].
    2. 막대의 높이는 거래량의 양을 나타낸다 [661].
    3. 짧은 막대는 적은 거래량과 활동을, 높은 막대는 많은 거래 활동을 의미한다 [662].
    4. 가격이 특정 영역에서 많은 시간을 보냈을 때 거래량이 많을 수 있지만, 중요한 것은 해당 영역 내 캔들에서 실제로 얼마나 많은 거래량이 거래되었는지이다 [665].
  2. 통제 지점(POC)의 시각적 표시 [670]
    1. POC는 가장 높은 막대이며, 가장 많은 거래량이 거래된 영역이다 [670].
    2. 이 영역은 종종 자석처럼 작용하는 경향이 있다 [673].
  3. 가치 영역(Value Area)의 시각적 표시 [675]
    1. VA는 노란색 영역으로 표시되며, 거래량의 70%가 거래된 영역이다 [675].
    2. 이는 POC보다 넓고 덜 중요하지만, 가격이 거래량이 적은 영역보다 이 영역을 더 느리게 통과하는 경향이 있다는 동일한 원칙이 적용된다 [678].
  4. HVN과 LVN의 시각적 표시 [682]
    1. HVN은 높은 막대(많은 거래량)의 예시이며, LVN은 짧은 막대(적은 거래량)의 예시이다 [682].
    2. HVN에서는 가격이 더 느리게 움직이고, LVN에서는 가격이 더 빠르게 움직이는 경향이 있다 [685].

5.3. TradingView에서 거래량 프로필 설정 및 활용 [687]

  1. TradingView에서 거래량 프로필 열기 [687]
    1. TradingView에서 '지표' 탭으로 이동하여 '거래량 프로필'을 검색한다 [691].
    2. 여러 내장 지표가 있으며, 이들은 무료 또는 에센셜 플랜에서 사용 가능할 수 있다 [693].
    3. 유료 플랜이 필요할 경우, 특별 링크를 통해 30일 무료 체험을 이용할 수 있다 [696].
  2. 가시 범위 거래량 프로필(Visible Range Volume Profile) vs. 고정 범위 거래량 프로필(Fixed Range Volume Profile) [699]
    1. 가시 범위 거래량 프로필: 현재 보고 있는 차트 범위에 대한 거래량 프로필을 제공하며, 확대/축소에 따라 변경된다 [699].
    2. 고정 범위 거래량 프로필: 더 많은 제어를 제공한다 [702].
      1. 이 지표를 클릭한 후 차트에서 시작점과 끝점을 선택하여 분석할 기간을 직접 지정해야 한다 [703].
  3. 거래량 프로필을 이용한 시장 분석 [707]
    1. 비트코인의 상승 움직임 동안 거래량이 어떻게 분포되었는지 분석하기 위해 고정 범위 거래량 프로필을 사용한다 [707].
    2. LVN을 통한 빠른 가격 움직임 예측: 거래량이 없는 영역(LVN)에서는 가격이 빠르게 움직이는 경향이 있다 [711].
      1. 실제로 가격이 이 영역을 날카롭게 통과하는 것을 볼 수 있다 [714].
    3. POC를 통한 지지 수준 확인: 이 지표에서 POC는 빨간색 선으로 표시되며, 가장 높은 막대이다 [719].
      1. 이 POC 수준은 이전에 풋프린트 차트에서 찾았던 지지 수준과 정확히 일치한다 [721].
      2. 이는 가격이 처음 반등했던 수준이자 풋프린트에서 지지를 찾았던 수준이다 [722].
  4. 최근 시장 움직임 분석 [723]
    1. 최근 비트코인의 대규모 하락에서도 가격이 이 POC 수준에서 반등하는 것을 볼 수 있다 [723].
    2. 이는 거래량 프로필이 가격이 빠르게 움직일 시점과 자석처럼 작용할 수준에 대한 힌트를 모두 제공할 수 있음을 명확히 보여준다 [726].
    3. 이 사례에서는 거래량 프로필에서 세 번의 아름다운 반등이 나타났다 [728].

6. 오더플로우 트레이딩 전략: 모든 도구 결합 [729]

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오더플로우 트레이딩 도구들을 결합하면 시장을 더 깊이 이해하고 트레이딩 성공률을 높일 수 있으며, 특히 시장 구조 및 가격 행동과 함께 사용될 때 가장 효과적이다.

6.1. 오더플로우 도구들의 요약 및 결합 활용 [729]

  1. 각 도구의 역할 요약 [738]
    1. 거래량 프로필(Volume Profile): 차트의 어느 가격 수준에서 매수자와 매도자 간의 싸움이 나타났는지 보여준다 [738].
      1. 특정 수준에서는 많은 싸움이 있었고, 다른 수준에서는 거의 아무것도 일어나지 않아 가격이 빠르게 움직일 수 있음을 나타낸다 [740].
    2. 풋프린트 차트(Footprint Chart): 캔들에 X-레이를 찍어 캔들 내부에서 싸움이 어떻게 전개되었는지 보여준다 [742].
      1. 풋프린트는 매우 중요하며, 이해하기 어렵다면 다시 시청하여 기본 이해를 다져야 한다 [744].
    3. 누적 거래량 델타(CVD): 시간 경과에 따라 누가 싸움에서 이기고 있었는지 보여준다 [747].
  2. 도구 결합을 통한 트레이딩 개선 [749]
    1. 이 도구들을 여러 가지 방식으로 결합하여 트레이딩을 개선하고 더 많은 돈을 벌 수 있다 [749].
    2. 프로필: 어떤 영역을 주시해야 할지 찾는 데 사용한다 [750].
    3. 풋프린트: 흡수와 시작을 찾고, 더 나은 지지 및 저항 수준을 찾는 데 사용한다 [751].
    4. CVD: 다이버전스를 찾고, 전반적인 큰 그림을 파악하여 장기적인 싸움에서 누가 이기고 있는지 확인하는 데 사용한다 [752].
    5. 일반적인 규칙: 가격과 델타가 일치하면 움직임이 강하고, 발산하면 움직임이 약하다 [753].

6.2. 오더플로우와 시장 구조 및 가격 행동의 결합 [755]

  1. 결합의 중요성 [755]
    1. 오더플로우는 시장 구조 및 가격 행동과 결합될 때 가장 효과적이다 [756].
  2. 추가 학습 자료 [758]
    1. 시장 구조에 대한 전체 비디오 강좌와 가격 행동에 대한 전체 강좌가 제공된다 [758].
    2. 이 강좌를 시청한 후 휴식을 취한 다음, 이 두 강좌를 시청하는 것을 강력히 추천한다 [761].
    3. 두 강좌 모두 비디오 카드에 링크되어 있다 [764].

6.3. 보너스 콘텐츠 및 커뮤니티 [765]

  1. 추가 자료 제공 [765]
    1. 이 강좌가 길어지므로, 추가 자료, 도구, 지표 및 나머지 프레젠테이션은 YouTube 채널 회원들에게 제공될 것이다 [765].
  2. YouTube 커뮤니티 혜택 [767]
    1. YouTube 커뮤니티에서는 이와 같은 전체 프레젠테이션을 공유하며, 이 강좌의 이미지를 제공하여 오더플로우 학습에 도움을 준다 [767].
    2. 또한 독점 비디오, 우선 답변, 이모지 등 다양한 혜택을 받을 수 있다 [770].
    3. 커뮤니티에 가입하고 더 많은 콘텐츠에 접근하려면 '가입' 버튼을 클릭하면 된다 [772].
  3. 시장 구조 학습의 재강조 [773]
    1. 오더플로우를 효과적으로 사용하려면 시장 구조에 대해 배우는 것이 매우 중요하므로, 시간이 될 때 시장 구조 강좌를 시청하는 것을 강력히 추천한다 [773].